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西部證券-金工量化月報:主動量化研究,醫藥行業主動量化股票池-200218
  ●核心結論   醫藥行業主動量化股票池有29只高研究覆蓋個股。根據個股研究覆蓋度和歷史底限估值的穩健性主動選出了29只醫藥股,且給出了適用的PE估值倍數,根據PE、EPSt+2...[詳細]
2020-02-18 分享者:zhu17 作者:王紅兵 評級: 頁數:8 頁
渤海證券-衍生品專題報告:隱含波動率曲面模型梳理-200218
  核心觀點:   隱含波動率曲面模型的緣起   自從Black,Scholes(1973)和Merton(1973)發表論文提出BSM模型之后,該模型就被公認為期權定價的基準。隱...[詳細]
2020-02-18 分享者:ccxi_593 作者:祝濤 評級: 頁數:20 頁
華創證券-華創金工事件研究系列:再融資新規點評-200217
  證監會于2月14日發布《關于修改的決定》、《關于修改的決定》及《關于修改的決定》,并對《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》進行了修訂。本報告主要從事件效應...[詳細]
2020-02-18 分享者:海面星空 作者:王小川 評級: 頁數:14 頁
渤海證券-權益事件監測周報:30家公司發布業績預告,33家公司有限售股解禁-200218
  核心觀點:   三五互聯(300051)等6家公司更新增發預案進度。   平安銀行(000001)發布分紅預案,每10股派2.18元(含稅)。   東方雨虹(002271)等3...[詳細]
2020-02-18 分享者:Clarity 作者:郝倞 評級: 頁數:20 頁
財通證券-“星火”多因子專題(十):如何對Beta因子進行穩健估計?-200218
  投資要點:   引言:從CAPM模型說起   作為最早的單因子定價系統——CAPM模型認為個股預期收益之間的差別取決于其承擔的系統性風險大小,而該系統性風險的大小可用Beta因...[詳細]
2020-02-18 分享者:addsw 作者:陶勤英,張宇 評級: 頁數:15 頁
東海證券-金融工程日報-200218
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(3.72%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(6.23%)漲幅最大;最近22個交易日...[詳細]
2020-02-18 分享者:opiniding 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
華泰證券-金工因子跟蹤周報:上周反轉、技術因子表現良好-200216
  上周反轉、技術因子表現良好,估值、beta因子回撤   上周反轉、技術因子在各類股票池表現良好。估值、beta因子表現不佳,在各類股票池出現回撤。成長因子在中證1000成份股票...[詳細]
2020-02-17 分享者:小吉 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:15 頁
華泰證券-人工智能選股周報:上周SVM表現最好-200216
  上周SVM表現最好   今年SVM表現最好,在各類選股組合種都獲得最高超額收益。自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型(半月頻調倉)進行深度跟蹤。...[詳細]
2020-02-17 分享者:cuixindai 作者:林曉明,陳燁,李子鈺 評級: 頁數:18 頁
天風證券-市場情緒一覽-200217
  情緒面   今日A股3646只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停155只,自然跌停0只,分別占比4.25%和0.00%。漲停封板率為78.71%,連板率為54....[詳細]
2020-02-17 分享者:葛文衛 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-金融工程:動態反轉上周超額基準1.54%-200216
  戴維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]
2020-02-17 分享者:Humphrey 作者:吳先興 評級: 頁數:7 頁
國信證券-金融工程數量化投資日報:單向波動差值擇時日報,上證50維持看多,創業板維持看多-200217
  最新擇時信號   根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至2月14日),模型依舊維持對各指數得看多觀點,中小板指數及創業板指數自19年12月25日維...[詳細]
2020-02-17 分享者:jxing 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
天風證券-FOF組合推薦周報:今年以來規模低估FOF組合累計收益在10%以上-200217
  日歷效應FOF組合   我們對業績進行月度效應檢驗,發現主動權益類存在顯著的三月效應,即在每年的三月末前后基金業績存在較長期的持續性。因此,我們在每年三月末利用過去一年業績漲跌...[詳細]
2020-02-17 分享者:cheneyji 作者:吳先興 評級: 頁數:8 頁
東北證券-金融工程研究:為什么我們在當下推薦創50?-200217
  報告摘要:   A股市場觀察.   短期流動性判斷:近期銀行間資金利率全線下行,短期流動性向好,資金面整體較為寬松,資金利率較年前大幅回落。市場風格判斷:目前市場處于貼現率下行...[詳細]
2020-02-17 分享者:好好123 作者:肖承志 評級: 頁數:20 頁
財通證券-多因子跟蹤報告:高Beta指數表現優異,基本面因子持續有效-200216
  投資要點:   一周市場回顧   上周市場走勢較為欣喜,隨著全國絕大部分城市“新冠疫情”得到極大的控制,股票市場的各類指數也釋放出積極信號。   單因子上周績效表現   上周基...[詳細]
2020-02-17 分享者:jindaweii123 作者:陶勤英,張宇 評級: 頁數:15 頁
天風證券-量化擇時周報-200216
  量化周觀點·反彈至關鍵位置,再融資放松利于哪些板塊?   上周周報明確指出:“建議絕對收益產品倉位由之前的全面進攻轉為中性,同時我們建議要更重視持倉結構的選擇,目前大盤點位位于...[詳細]
2020-02-17 分享者:243487608 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
華創證券-金融工程周報:基金減倉,短期模型示弱,后市或震蕩整固-200216
  本周回顧   上周我們認為基金加倉,量能較強,后市或上漲,最終上證指數本周上漲1.43%。領漲中信一級行業為:有色金屬、建材、農林牧漁、房地產、電子。   其中,電子為上周推薦...[詳細]
2020-02-17 分享者:edisonchang 作者:王小川 評級: 頁數:16 頁
太平洋證券-“待時”系列十一:指數進入穩固上行階段,建議增配小市值-200216
  市場監控:市場熱度小幅回落,小盤指數熱度逆勢上行。市場估值:整體處在歷史較低水平,超大盤和中盤估值分位更低;行業估值:周期及地產處歷史底部,計算機估值上行至歷史60%分位;市場...[詳細]
2020-02-17 分享者:guyh 作者:徐玉寧 評級: 頁數:13 頁
中泰證券-金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-200216
  上周表現   上周(2020.02.03~2020.02.07),中證800等權指數漲跌幅為1.69%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為8.32%,策略超額收益率為6....[詳細]
2020-02-17 分享者:Jobhua 作者:唐軍,陳俊偉 評級: 頁數:7 頁
東北證券-金融工程研究報告:疫情擾動不應成為技術分析掣肘-200217
  報告摘要:   觀點綜述:通過我們的分析,疫情擾動屬于一次脈沖式的沖擊,并未對未來的經濟活動產生長遠的影響,借鑒國內外的經驗,我們判斷此次疫情同樣對市場的影響有限。如果我們把2...[詳細]
2020-02-17 分享者:Lincle_L121 作者:肖永志 評級: 頁數:24 頁
東海證券-金融工程日報-200217
  主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(2.24%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(3.20%)漲幅最大;最近22個交易日,多數指數下跌,創...[詳細]
2020-02-17 分享者:szphb 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
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